Então,
o que é drawdown? Simplificando, drawdown é a diferença entre o valor máximo
que uma conta atinge e o valor mínimo que ela atinge ao longo de um período de
tempo específico. Ou seja, é a redução do capital em uma conta de negociação,
referente à queda de seu auge para o auge mais baixo.
Fonte: Wallstreetmojo
Por
exemplo, se alguém investe $100.000 em ações de tecnologia, como Facebook,
Google, Twitter e Apple, sua conta pode apresentar flutuações repentinas devido
à volatilidade dessas ações. Digamos que a conta da pessoa atingiu um pico de
$120.000, mas caiu para $90.000. Nesse caso, o drawdown seria de $30.000.
Os
drawdowns são importantes porque ajudam os traders a avaliar o risco de uma
estratégia e gerenciar seus portfólios. Um saque maior significa que há mais
risco envolvido na estratégia ou no portfólio.
Além
disso, os drawdowns podem ser expressos em valores monetários ou em
porcentagens. A fórmula para calcular o drawdown percentual é
Drawdown
(DD) % = ((Pmax – Pmin) / Pmax)) * 100
onde
Pmin =
baixa histórica (trough)
Pmax =
alta histórica (pico).
A gestão
de risco é fundamental no mundo dos investimentos, e o drawdown é uma
ferramenta importante para avaliar e gerenciar esse risco. Uma estratégia que
parece ter um alto índice de sucesso pode ter períodos de perda, ou seja,
drawdowns, e é essencial saber como lidar com eles.
Os
traders podem mitigar o risco de drawdown por meio da diversificação da
carteira em diferentes setores ou classes de ativos. Eles também podem avaliar
a exposição ao risco de pares de moedas maiores, menores e exóticos no mercado
forex. O tamanho da participação e a alavancagem podem ser ajustados para
reduzir os drawdowns. Além disso, o uso de ferramentas de controle de risco,
como paradas de perda e obtenção de lucros, pode ajudar a minimizar o impacto
do drawdown na conta de negociação.
Em
resumo, drawdown é a redução do capital em uma conta de negociação, referente à
diferença entre o valor máximo que a conta atinge e o menor valor que ela
atinge durante um período específico. É uma medida importante do risco de uma
estratégia ou portfólio e ajuda os traders a gerenciar seus investimentos de
maneira prudente e eficaz.